Просадка банка: как считать и когда остановиться
Просадка показывает снижение от предыдущего максимума, а не только итоговый убыток. Разбираем формулу, дневник и заранее заданные правила остановки.
Что показывает просадка
Просадка банка — снижение его размера от предыдущего максимума до последующего минимума. Она отвечает на вопрос, насколько глубоко счёт опускался после пика, а не только на вопрос, выиграл или проиграл человек за выбранный период.
Формула процентной просадки: (пик − минимум после пика) / пик × 100%. Если условный учётный баланс вырос до 10 000 единиц, а затем опустился до 8 500, просадка от этого пика равна 15%. Единицы условные; это пример вычисления, не рекомендация по сумме банка.
Просадка обычно считается от локального максимума. Если баланс позже восстановился и обновил максимум, следующий спад сравнивают уже с новой вершиной. Для сравнения стратегий важны период, размер ставки, пополнения и снятия: внешний перевод не является выигрышем, поэтому его нужно отделять от результата ставок. В журнале можно вести кривую банка до и после каждой операции и явно записывать, какую метрику вы сравниваете.
Порог паузы нужно определить заранее
Перед началом периода запишите финансовый лимит и условие паузы, исходя из денег, потеря которых не ухудшит обязательные расходы. Не увеличивайте сумму ради «возврата к прежнему пику». Просадка сама по себе не говорит, что стратегия сломалась, и не предсказывает разворот. Но она может быть практическим сигналом остановиться, сверить журнал, проверить арифметику и посмотреть, не нарушили ли вы собственные правила.
Удобно определить последовательность действий до того, как возникнет спад: прекратить новые ставки, зафиксировать текущий баланс, дождаться спокойного состояния и провести обзор только после паузы. Не меняйте критерии задним числом так, чтобы продолжать игру. Материал о управлении банкроллом описывает ограничение размера риска; статья о дисперсии помогает отличать колебания результата от доказательства качества стратегии.
Чего метрика не делает
Просадка не гарантирует контроль над поведением и не превращает игру в безопасный доход. Маленькая просадка может скрывать слишком частые ставки, а большая может появиться и при заранее ограниченном риске. Величина зависит от последовательности результатов, ставок и неполноты журнала. Не используйте исторический максимум как цель, которую обязательно нужно «вернуть».
Если вы нарушаете установленный лимит или чувствуете необходимость немедленно отыграться, прекращение игры важнее новой оценки показателей. Не занимайте деньги для пополнения и не повышайте размер ставки в ответ на убыток. Запишите просадку как факт, примените заранее выбранную паузу и при необходимости обратитесь за поддержкой.
Сверьте учёт до интерпретации
Перед тем как объяснять просадку, проверьте, что все ставки рассчитывались одинаково, а баланс обновлялся после возвратов, комиссии и незакрытых позиций. Два периода с одинаковой чистой потерей могут выглядеть по-разному, если в одном счёт пополняли: разделяйте результат ставок и внешние движения. Запишите максимальную просадку, длительность восстановления и число наблюдений, но не считайте эти цифры прогнозом. При сравнении периодов задайте одинаковые правила учёта и сопоставимое временное окно. Если правила менялись, разделите историю и отметьте дату перехода. Не выбирайте удобный пик задним числом: способ фиксации локального максимума должен быть одинаковым для всего журнала.